Stochastique taux d'intérêt couvre des sujets pratiques tels que l'étalonnage, la mise en œuvre numérique et les limites du modèle en détail. Les auteurs fournissent de nombreux exercices et des exemples soigneusement choisis pour aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour faire face à la modélisation des taux d'intérêt dans un contexte réel.

Le modèle d'évaluation Black-Scholes est la première et de loin le modèle mathématique en temps continu le plus connu utilisé dans la finance mathématique. Ici, il fournit suffisamment complexe, mais traitable, banc d'essai pour explorer la méthodologie de base des prix des options.

Les auteurs étudient le processus de Wiener et Intégrales Itô en détail, en mettant l'accent sur les résultats nécessaires pour le modèle d'évaluation de Black-Scholes. Après avoir développé les propriétés de martingales nécessaires de ce processus, la construction de l'intégrale et la formule d'Itô (prouvé en détail) deviennent la pièce maîtresse, à la fois pour la théorie et les applications, et de fournir des exemples concrets d'équations différentielles stochastiques utilisés dans la finance.