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MSc en Économétrie et Sciences de Gestion - Spécialisation en Finance Quantitative
Erasmus School of Economics
MSc en Économétrie et Sciences de Gestion - Spécialisation en Finance Quantitative
Vous avez de solides compétences mathématiques et statistiques et souhaitez-vous les mettre à profit dans le monde de la finance? Avez-vous hâte de vous attaquer à des problèmes mondiaux tels que la stabilité du système financier et d'être impliqué dans les décisions d'investissement en matière de gestion des risques et d'allocation d'actifs? Le programme Quantitative Finance couvre tous les principaux domaines de la finance et se concentre sur les compétences économétriques et quantitatives nécessaires pour soutenir d'importants processus de prise de décision financière.
Nos professeurs expérimentés, qui publient régulièrement leurs recherches dans les grandes revues internationales tout en conseillant le secteur financier, sont des enseignants enthousiastes dans ce programme hautement interactif. Leurs cours sont basés sur les dernières connaissances de la recherche et se concentrent sur les compétences économétriques et quantitatives pour résoudre les problèmes urgents qui se posent dans le monde de la finance, en particulier dans des domaines tels que la gestion de portefeuille et des risques.
Est-ce le bon choix pour vous?
Le secteur financier vous attire-t-il? Dans ce programme, nous traitons des problèmes de prise de décision qui bénéficient d'un soutien quantitatif. Ils sont très divers, mais tous sont des exemples concrets auxquels sont confrontés les investisseurs et les entreprises actives dans ce secteur. Ces questions très pertinentes vont des décisions d'allocation d'actifs à long terme prises par les fonds de pension à la gestion du risque quotidien des portefeuilles d'investissement détenus par les sociétés de gestion d'actifs en passant par les algorithmes de négociation automatisés utilisés par les négociants à haute fréquence.
Afin d'être bien préparé pour le Master en Finance Quantitative, vous avez besoin de:
• Avoir complété un programme de licence en économétrie ou un équivalent qui offre une formation suffisante en statistiques et mathématiques
• Avoir une certaine expérience de la programmation
• Être analytique, motivé et persévérant.
Pourquoi étudier la finance quantitative à Rotterdam?
Ce programme de financement quantitatif bénéficie d'un excellent emplacement: Rotterdam a longtemps été le siège de nombreux sièges sociaux et bureaux clés d'institutions et de sociétés financières de premier plan. Beaucoup d'entre eux ressentent un lien fort avec l'Université Erasmus et proposent des conférences fréquemment invitées, des sujets intéressants pour le séminaire Études de cas financiers et des stages de recherche qui peuvent être combinés avec votre mémoire de maîtrise. Tous les cours sont dispensés par des chercheurs renommés également actifs dans le secteur financier. Cela signifie que le programme est basé sur les derniers développements et les connaissances de la recherche en économétrie financière, ce qui ajoute une caractéristique unique au master en finance quantitative à Rotterdam: l'interaction entre la théorie et la pratique.
Les cours de ce programme couvrent les outils statistiques et économétriques utilisés dans divers domaines de la finance quantitative tels que la tarification des actifs et des dérivés, la gestion des risques et la gestion de portefeuille. Cependant, nous n'étudions pas seulement les aspects théoriques de ces outils, les étudiants apprennent également à les appliquer dans des contextes réalistes au moyen de devoirs et de cas. L'exemple le plus marquant de cette interaction entre la théorie et la pratique est le séminaire d'études de cas financiers (dans le bloc 3-4), où vous travaillez en petite équipe sur un projet de recherche fourni par des entreprises du secteur financier.
Etudiez la finance quantitative à l'Erasmus School of Economics pour:
• Une approche économétrique et une connaissance approfondie de tous les aspects de la finance
• Les compétences nécessaires pour appliquer des techniques quantitatives et des modèles économétriques à des problèmes financiers complexes et développer et appliquer de nouvelles solutions économétriques si nécessaire
• Une formation de premier ordre et basée sur la pratique
• Des conférenciers renommés avec un vaste réseau dans le secteur financier.
Critères d'admission
Diplôme de licence pertinent
Tous les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat (BSc) dans le domaine de l'économétrie et de la recherche opérationnelle, de l'économie et des mathématiques, de l'économie quantitative, des mathématiques, des statistiques ou du génie industriel. Votre diplôme doit être équivalent en niveau et en contenu au BSc en économétrie et recherche opérationnelle proposé par Erasmus School of Economics. Il n'est pas nécessaire d'avoir terminé votre baccalauréat au moment de la demande. Cependant, toutes les exigences de votre licence doivent être remplies avant le début de l'année universitaire (avant le 28 août 2023).
Les candidats titulaires d'un diplôme en économie, en économie d'entreprise ou en administration des affaires doivent avoir une spécialisation quantitative (comme une mineure ou une majeure en économétrie, recherche opérationnelle ou analyse décisionnelle) pour postuler.
Contenu
Votre baccalauréat doit comprendre une solide formation en mathématiques avancées, en mathématiques appliquées comme la recherche opérationnelle et la programmation, en statistiques appliquées, en économétrie et en analyse de séries chronologiques. Ces antécédents doivent ressortir clairement de votre relevé de notes universitaire. L'économétrie et les sciences de gestion consistent à effectuer des analyses quantitatives afin de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés le gouvernement et les entreprises.
Niveau
L'Erasmus School of Economics suit l'institut gouvernemental néerlandais Nuffic'sOuvre des conseils externes concernant la comparaison des diplômes étrangers avec le niveau d'enseignement néerlandais pour déterminer le niveau de votre licence.
Does this course require proof of English proficiency?
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Contenu du programme
le programme se compose de sept cours de base, un séminaire (études de cas financiers) et la thèse de maîtrise.
Chaque cours de base se concentre sur des méthodes économétriques particulières (y compris les modèles de séries chronologiques, les techniques bayésiennes et les méthodes d'apprentissage automatique) ou sur un domaine spécifique de la finance (tel que la tarification des actifs, les produits dérivés, la gestion des risques et la gestion de portefeuille) où un soutien quantitatif est indispensable. Tous les cours de base comprennent des missions empiriques, vous permettant d'acquérir de l'expérience dans l'application des techniques économétriques dans la pratique.
Au cours du séminaire Financial Case Studies, vous travaillez intensément dans une petite équipe pendant une période de deux mois, afin de mener un projet de recherche appliquée du début à la fin. Les sujets de ces projets sont fournis par des entreprises du secteur financier. Des représentants de ces firmes participent activement à l'encadrement des projets de recherche, en collaboration avec des membres du corps professoral.
Le mémoire de maîtrise peut être à orientation théorique ou à orientation pratique. Les thèses orientées vers la pratique sont généralement combinées avec un stage ou un stage.
Curriculum
Le cursus se compose de :
- 35 % Tarification des actifs et des dérivés
- 15% Gestion des risques
- 15% Gestion de portefeuille
- 35% Économétrie
En classe
Quelques exemples de projets qui ont figuré dans le séminaire Financial Case Studies dans un passé récent :
- Pouvons-nous exploiter les informations contenues dans les données du carnet d'ordres limités pour le trading algorithmique à haute fréquence ?
- Comment couvrir le risque de taux d'intérêt des obligations d'entreprises ?
- Est-il possible d'améliorer la stratégie d'investissement des fonds de pension, dans un environnement de taux d'intérêt très bas et de fortes évolutions réglementaires ?
- Quelles sont les stratégies d'investissement actives attractives pour les matières premières ?
Bourses et financement
Pour les étudiants en dehors de l'Espace économique européen (EEE), nous proposons un certain nombre de bourses telles que la bourse Erasmus University Holland, la bourse Philip Hans Franses et la dispense Erasmus School of Economics pour les excellents étudiants actuels en licence ESE de pays non-EEE. Pour plus d'informations, visitez notre site Web ou contactez-nous.
Frais de scolarité
Programmes de master
Frais de scolarité (2023-2024)
- 2.314 € (frais statutaires: étudiants néerlandais / EEE)
- 12.600 € (frais institutionnels: étudiants néerlandais / EEE)
- 16.100 € (Frais institutionnels: étudiants non-EEE)
Étudier dans un pays étranger peut coûter très cher. Heureusement, le gouvernement néerlandais subventionne l'enseignement supérieur, ce qui entraîne une baisse des frais de scolarité pour les étudiants ayant la nationalité d'un pays appartenant à l'Espace économique européen (EEE). Ces dernières années, de plus en plus d'étudiants extérieurs à l'EEE ont décidé d'étudier aux Pays-Bas, ce qui a entraîné une demande croissante de bourses universitaires.
Diplôme
Master of Science
Opportunités de carrière
A Master's in Quantitative Finance provides you with excellent career prospects, both in the Netherlands and internationally. The financial industry has become increasingly complex over the years. As a result, it is in great need of talented academics with a strong background and training in finance, combined with excellent analytical and quantitative skills.
The financial industry is a broad sector with very different organizations, ranging from large institutional investors such as pension funds and insurance companies to investment banks and asset-management firms to hedge funds and high-frequency traders. Likewise, after completing the Quantitative Finance program you may find employment in a wide range of jobs, depending on your skills and interests.
Most of our alumni find a job within a month after graduation. In recent years, our alumni have found jobs at Allianz, NN Group, Aegon, Kempen & Co, SAMCo, Boston Consultancy Group, PwC, JP Morgan, Barclays Investment Bank, ABN AMRO, Citi, Optiver, FlowTraders and many more.
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A propos de cet institut
Etudiez à l'Erasmus School of Economics!
Erasmus School of Economics est l'une des principales institutions universitaires au monde. L'école a une longue tradition d'enseignement et de recherche de haute qualité. Les meilleurs diplômés Erasmus ont apporté des contributions exceptionnelles à la science, au gouvernement et aux...
Pourquoi étudier à Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics accueille plus de 7000 étudiants néerlandais et internationaux chaque année académique et propose une formation de classe mondiale dans les disciplines économiques et l'économétrie.
En poursuivant ses trois grands principes:
- La qualité avant tout
- Intégration de la recherche de pointe avec une formation de pointe
- Un accent économique de premier ordre sur les questions actuelles et futures du monde réel
Erasmus School of Economics veillera à ce que d'ici 2023, l'école ait obtenu sa place en tant que marque académique de premier plan en économie et économétrie dans le monde.
Informations de contact
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